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对外经济贸易大学金融学系研究生导师 薛熠

网络   2014-07-03 10:54 【 】【我要纠错

姓名:薛熠

对外经济贸易大学金融系,北京朝阳区惠新东街10号求真楼408

电话: (010) 6449-3912,电子邮件: yxue@uibe.edu.cn

研究兴趣

资产定价,微观市场结构, 公司金融

工作经历

2013年1月至今对外经济贸易大学副教授

2009年9月至2012年12月对外经济贸易大学讲师

教育经历

西蒙弗雷泽大学 经济学博士 2009年3月

西蒙弗雷泽大学 经济学硕士 2004年12月

武汉大学 经济学学士 2002年7月

教授课程

本科生:公司金融战略,金融风险定量技术,金融衍生品

研究生:财务报表分析,市场微观结构,利率与产品,投资分析,收购兼并(英文),公司理财(英文)

留学生:Empirical ?nance,Theory of ?nance

研究课题

2011.12-2014.12国家自然科学基金小波方法为基础的跳检测方法及其在高频金融市场中的应用

2010.12-2011.12校级一般课题供给面信息与股票收益率的相关性研究

2009.12-2010.12校级新进教师课题美国次贷危机对中国经济的影响

发表的论文

In English

1. “Trading Frequency and Volatility Clustering”, with Ramo Gen?cay, Journal of Banking and Finance

36(3), 760-773, 2012.

2. “Butter?y E?ect: The U.S. Real Estate Market Downturn and the Asian Recession”, with Yin He and

Xinjian Shao, Finance Research Letters 9(2), 92-102, 2012.

3. “Hierarchical Information and the Rate of Information Di?usion”, with Ramo Gen?cay, Journal of

Economic Dynamics & Control 36(9), 1372-1401, 2012.

4. “Partnership Dissolution and Proprietary Information”, with Jianpei Li and Weixing Wu, Social Choice and Welfare 40(2), 2013, 495-527.

5. “Jump Detection with Wavelets for High-Frequency Financial Time Series”, with Ramo Gen?cay, and

Steve Fagan, Quantitative Finance, forthcoming.

In Chinese

1. “次贷危机对中国经济的影响—基于创新的金融危机测度指标的实证分析”,《金融研究》,2010年第五 期。(与何茵合作)

2. “中国企业跨国并购的战略目标与经营绩效:基于A股市场的评价”,《世界经济》,2012年第五期。(与 卲新建,巫和懋,肖立晟,杨骏合作)

3. “中国城市房价的坚硬泡沫-基于垄断性土地市场的研究”,《金融研究》,2012年第十二期。(与卲新 建,巫和懋,江萍,王勇合作)

4. “投资者情绪、承销商定价与IPO新股回报率”, 《金融研究》,2013年第四期。(与邵新建,江萍,赵 映雪,郑文才合作)

工作论文

“信息层级对中国限价委托市场的市场质量以及价格发现的影响”, 与江萍和邵新建合作,R&R to《金 融研究》,2012

1. “The Role of Signal Precision and Transaction Costs in Stock, Option and Volatility Trading”, with

Ramo Gen?cay and Yunpeng Duan, 2013.

2. “Political Pressure or Rent Seeking? Role of Mutual Funds in the Split Share Structure Reform of

China”, with Ping Jiang, Xinjian Shao, Kuo Zhang, 2013.

3. “Long-term Investor-underwriter Relationship and Auctioned IPOs in China”, with Ping Jiang, Xinjian

Shao, 2013.

4. “Market Quality and Informed Trading in Limit Order Book Market”, with Xiaochuan Xing, 2013.

学术服务

Finance Research Letters, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics 的匿名审稿人。 金融风险管理师(FRM)

隶属机构

Member in the Global Association of Risk Professionals (GARP) Economics and Econometrics Group, UIBE

学术会议

1. “Modeling High frequency trading”, Ban?, Canada, September, 2013.

2. “Long-term Investor-underwriter Relationship and Auctioned IPOs in China”, International Young

Scholar Corporate Finance and Governance Symposium (YSS), Beijing, China, June, 2013.

3. “Discussion: Imperfect Competition, Long Lived Private Information, and the Implications for the Competition of High Frequency Trading”, discussant, Five Star Forum in Finance Conference, Beijing, China, June, 2013.

4. “Long-term Investor-underwriter Relationship and Auctioned IPOs in China”, Young Scholar ?nance workshop, Wuhan, China, 2013.

5. “Discussion: Communication, Excess Comovement and Factor Structures”, discussant,China Inter- national Conference of Finance, (CICF), Chongqing,China,July, 2012.

6. “Odious Debts”, the 8th International Academy for Global Business and Trade Conference (IAGBT), Beijing, China, September, 2011.

7. “Trading Frequency and Volatility Clustering”, the 7th International Academy of Global Business and Trade (IAGBT), Tokyo, Japan, August, 2010

8. “Butter?y E?ect: The U.S. Real Estate Market Downturn and the Asian Recession”, International Economics and Finance Society (IEFS) Conference, Beijing, China, May, 2010.

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