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对外经济贸易大学金融学系研究生导师 余白敏

网络   2014-07-03 10:51 【 】【我要纠错

姓名:余白敏

对外经济贸易大学 国际经济贸易学院 金融系

Email: bmyu@uibe.edu.cn

教育背景

2009 中科院数学与系统科学研究院博士

2004 电子科技大学学士

工作经历

2009.8—至今 对外经济贸易大学国际经贸学院教师

访问经历

2008.1-2008.8 加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)统计与精算系,访问学者

2007.6-2007.9 德国比勒菲尔德大学(Bielefeld University)IGK.

教授课程

数量金融基础(研究生)

金融模型数值分析(研究生)

数理经济学I(研究生,本科生(荣誉班、校荣誉课程))

多元统计分析(研究生)

研究领域

数理金融

主要研究成果

“Two Efficient Parameterized Boundaries for Vecer's Asian Option Pricing PDE”, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series),forthcoming, 2011. (SCI)

“Index-Exciting CAViaR: A New Empirical Time-Varying Risk Model”, with D. Huang, F.J. Fabozzi, S. Focardi, M. Fukushima and Z. Lu, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol.14(2), Article 1, 2010. (SSCI)

“CAViaR-based Forecast of Oil Price Risk”, with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi and Masao Fukushima, Energy Economics, Vol.31, 511-518, 2009. (SSCI)

“An Improved CAViaR Model for Oil Price Risk,” with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi, Masao Fukushima and Lean Yu, Lecture Notes in Computer Science, Vol.4489, 937-944, 2007.(EI)

工作论文

“高频数据下风险价值预测直接法和间接法的比较研究”

“Option Pricing based on Realized Volatility Model: Evidence from China”

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